Biblioteca Digital de Eventos Científicos da UFPR, II Simpósio de Métodos Numéricos em Engenharia

Tamanho da fonte: 
Análise de séries temporais Gaussianas univariadas por meio de modelos dinâmicos lineares
Vanessa F. Sehaber

Última alteração: 17-10-2017

Resumo


Este trabalho procura deixar mais evidentes as ideias relacionadas a estruturação de um modelo dinâmico linear univariado na análise de séries temporais. Nessa perspectiva, o uso de independência condicional e de propriedades Markovianas de primeira ordem possibilitam a recursividade em algoritmos utilizados para fazer a inferência desses modelos, principalmente quando se pretende expandir o problema para a análise de séries temporais multivaridas. Embora a recursividade traga facilidades computacionais, o entendimento por trás dessas passagens recursivas envolvem um conhecimento de probabilidade não trivial, especialmente ao que tange o filtro de Kalman, o qual é fundamentado na atualização de informação condicional proporcionada pelo uso do teorema de Bayes.

Palavras-chave


Série temporal; Modelo espaço de estados; Modelo dinâmico linear; Filtro de Kalman.

Texto completo: PDF